小散戶 投資人

嗯 ~

當長線的佈局完成時、接下就是短線的輔助操做囉~
也就是先前提到的(二成對做法)和(四成價差法)了~
我需先聲明的是此等操做手法主要是以壓低成本為主、
並非是提拱投資朋友賭博性搶短殺進殺出的投機建議~
投資朋友常問怎麼判定何時該做價差而其買賣點又在那~?
為何我的短線可以那麼精準常買最低賣最高~
其實說穿了真的祇是運氣好罷了、我的做法是先推算出主力的成本~
當我們知道主力成本在那時自可去推測主力會在何時加碼何時調節~
又或是當我們在長期追蹤的過程中如發現主力籌碼有持續性動做時、
即可順從主力方向一同進行~

好了接下來就是說明我是如何依現有的數據去推算主力的成本~
其實主力籌碼怎麼抓有很多派別、也有很多方法甚至有套裝軟體出現在市面上 ~

而我是以當天出量價先全記錄下、盤後取其均值得其數值(1)
盤後再比對主力張數、如果主力張數過多把剩下扣除尾盤的撮合張數得其數值(2)
如還有剩就當是當天的成交均價得其數值(3)
取其三價位的均值得其數值(4)
再把此均值(4)和三價位中最低價再取其均價(5)
而這個(5)就是我抓出來的主力成本。

而當主力張數不足時的算法大致上是一樣、不同的是張數沒有成交均價的(3)、
所以這時把(3)放到倒數第二公式來計算、
也就是(1)跟(2)的均價為(4)之後再和(3)取其均價所得來的價位為(6)
這時再和(5)取其均價所得的(7)這就是當張數不足時我所抓的主力成本。

而(買)和(賣)不同算法的地方(祇)在於最(4)求數值(5)時
(買是和最低出量價)求均值而(賣是和最高出量價)求均值其於都一樣~

好啦以上是其數據的由來、接下來就以公式呈現來實際算式個案 ~
我們就以目前2008年2月15號的股王(宏達電)為例 ~

其盤中出量價分別為…

買   賣

09:00 632 + 68  09:01 628 - 25      
09:03 628 + 30  09:07 628 - 28
09:04 630 + 32  09:08 626 - 25
09:11 626 + 42  09:10 625 - 22
09:16 627 + 30  09:12 625 - 52
09:20 627 + 30  09:23 627 - 27
09:24 627 + 36  09:35 629 - 22
09:25 627 + 40  09:36 629 - 30
09:30 627 + 38  09:58 630 - 25
09:51 628 + 35  10:22 630 - 27
10:22 630 + 30  11:38 633 - 27
11:22 635 + 38  14:30 638 - 41
12:25 633 + 31
12:30 633 + 50
12:36 634 + 50
12:50 634 + 44
13:22 636 + 38
13:22 636 + 33
13:24 637 + 62

整理後…

買   賣   

626塊 *  42張 = 26292 625塊 * 74 = 46250
627塊 * 144張 = 90288 626塊 * 25 = 15650
628塊 *  65張 = 40820 627塊 * 27 = 16929
630塊 * 105張 = 66150 628塊 * 53 = 33284
632塊 *  68張 = 42976 629塊 * 52 = 32708
633塊 *  81張 = 51273 630塊 * 52 = 32760
634塊 *  94張 = 59596 633塊 * 27 = 17091
635塊 *  38張 = 24130 638塊 * 41 = 26158
636塊 *  71張 = 45156
637塊 *  62張 = 39494

計算為金額總數除上總張數所得數值(1)

買   賣

金額 486175 / 張數 770 金額 220830 / 張數 351

= 631.39  = 629.14

比對當日主力籌碼 ~ 把主力剩餘張數扣除尾盤張數所得數值(2)

查當日主力合計買超420張
而自結張數為買770張 - 賣351張 = 買超419張
當日主力買超420張 - 自結主力買超419張 = 自結張數少買1張
誤差值為1張…而當日尾盤撮合張數為293張
最後1張以尾盤價638計算所得數值(2)

而因尾盤張數足以扣除主力剩餘張數所以也就沒有數值(3)的公式~

而取其(1)(2)(3)的均值為數值(4)因為沒有(3)所以直接算(1)跟(2)就好

(486175 + 638) / (770 + 1) = 631.4

而以數值(4)和最低出量價取其均值所得數值(5)

買(631.4 + 626) / 2 = 628.7
賣(629.14 + 638)/ 2 = 633.57

因為沒有數值(3)所以直接以(4)和當日成交均價取其均值得其(6)

買(數值(4) 631.4 + 當日成交均價 631.8) / 2 = 631.6
賣(629.14 + 631.8) / 2 = 630.47

最後再以數值(5)和數值(6)取其均值所得其數值(7)

買(628.7 + 631.6) / 2 = 630.15
賣(633.57 + 630.47) / 2 = 632.02

當日主力買單均價為630.15塊
當日主力賣單均價為632.02塊

而最後求得當日主力成本
損益公式算法…
均賣價扣除均買價所得損益~
乘上已實現張數再除上未實現張數~
再以未實現張數均價扣除所得其數值即為最終主力成本

632.02 - 630.15 = 1.87

1.87 * 351 = 656.37
656.37 / 420 = 1.562
630.15 - 1.562 = 628.588

主力當日買超成本為628.588塊~

而我不想騙人說這是100%的精準、因為其中的(出量價)含有(猜)的成份~

且這祇是單一日的計算 ~ 要能真正抓到主力籌碼是需以此法長期統計而來 ~

另一個相當重要就是 … 主力不是不會賠本的喔 ~

差別祇在於它們可以用更大的部位操做來補足這個缺口 ~

所以即便精準無誤的推算出主力成本也不見得一定可以致勝喔 ~

要知道任何短線判斷的方法都有其風險所在 ~

唯有長期的投資較能長久穩定的獲利 ~

以上提供參考 ~